Rsi 2 forex

Estratégia de negociação Forex # 47 (DUPLO RSI)

Submetido por User em 29 de outubro de 2011 - 12:05.

Enviado por Victor.

Fui solicitado a filtrar esse plano de negociação:

O sistema é quase 100% preciso com backtesting, mas com vida útil comercial.

é kindoff diferente.

Time Frame: 1hour.

PAR DE MOEDA: Eur / Usd Gbp / Usd qualquer outro.

Indicadores: RSI com Período (2) colocado no RSI com Período (12)

Para configurar o rsi, simplesmente coloque o rsi (12) no seu gráfico e arraste.

o rsi novamente e coloque-o em cima do rsi (12) e insira a configuração.

de dois. Isso funciona em plataformas MT4.

* Enter Buy Quando Rsi (2) cruza Rsi (12) a partir de baixo e vai para cima.

* Digite Venda quando Rsi (2) cruzar Rsi (12) De cima e indo para baixo.

Ganhe lucro: 20 pips.

Stop loss: 30pips ou Swing High / Low.

Mas às vezes você alcança grandes tendências (quando suspeito de um.

grande movimento eu uso um trailing stop com um alto tp)

Este sistema tem muitos potenciais porque pode ser usado em 5mins,

10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas e bate-papo diário com eur / usd e Gbp / usd.

Por isso eu preciso de especialistas como você para investigar e fazer recomendações,

com refrence de como eu posso filtrar os falsos.

Às vezes a cruz rsi ocorreria, mas antes da formação da vela.

termina a cruz dissapaceando.

Porque você verá muito whipsaw e quando o RSI curto se fecha através do RSI longo você teria faltado muitos movimentos bons.

Você precisa adicionar pescador padrão. Se você estiver negociando os 60 minutos, por exemplo: Quando o pescador estiver verde (COMPRAR), aguarde 2 RSI para ir abaixo dos 12 e o pescador ainda COMPRA em 1hr e 4hr, em seguida, procure a entrada da BUY. Eu negocio uma COMPRA por um conjunto de 1hr green fisher. O gráfico abaixo mostra exemplos de 2 COMPRA e 1 VENDA. Por favor, deixe um comentário aqui se você tiver dúvidas:

Como estamos falando de MT4 aqui, eu encontro melhores resultados usando o RSI 6 em ambos os RSIs. Faça o primeiro RSI funcionar fora do preço de fechamento. Faça o segundo RSI sair do primeiro RSI.

Quando você receber um sinal de compra, feche as vendas abertas. Quando você receber um sinal de venda, feche a compra aberta. Ou use Paradas e Limites para fechamentos.

Obrigado pela sua publicação. Eu sou um novo comerciante. Perdoe minha ignorância, Você poderia me dizer o que é pescador?

Para aqueles de vocês que podem ter problemas com o indicador Fisher, o padrão estocásticoHistograma de 5,3,3 ou 8,3,3 poderia substituí-lo para o mesmo desempenho.

Estou tentando RSI 12 Preço Mediano, RSI 6 Preço Mediano, Fisher 12, gráfico de 15m. Todos eles alinham-se um pouco melhor no balanço da tendência, até onde eu posso ver neste estágio inicial, lançarei algumas negociações na conta demo. Acabei de levantar um Heiken Ashi suavizado no gráfico, mais confirmação da mudança de direção, parece ser bom, mas sim, muitas são as provas no pudim.

Pode também querer adicionar uma "zona silenciosa" ao indicador Fisher de cerca de 0,45 & amp; -0,45 (níveis) para filtrar as tendências planas quando todos os outros sinais estão dizendo para você entrar.

Alguém pode colar essa estratégia, parece ser bom, tentei colar aqui, mas sem sucesso.

Sim feito. Obrigado!

Fisher é um indicador técnico que você pode baixar da earnforex.

Active traders Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.

Três métodos para negociar o RSI.

Ação de preço e Macro.

O Índice de Força Relativa pode ser um indicador extremamente versátil Como qualquer outro indicador, nunca será perfeitamente previsível. Compartilhamos três formas de negociação com o RSI, usando várias abordagens.

Indicadores podem ser perigosos.

Como comerciantes, eles podem nos ajudar a simplificar os procedimentos anteriores no gráfico; mas sem o contexto adequado, os indicadores podem fazer com que os negociadores percam quantias significativas de dinheiro.

A razão para isso é simples: os indicadores não têm melhor chance de prever o futuro com 100% de precisão do que qualquer um de nós, como seres humanos.

Com a análise técnica, isso é tudo o que realmente estamos fazendo: olhar o passado para ter uma idéia de como melhor trocar futuros movimentos de preços. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a associar as probabilidades de sucesso; e indicadores podem ajudar os comerciantes a identificar mais facilmente configurações de alta probabilidade.

Um dos indicadores mais universalmente aceitos é RSI, ou o índice de força relativa. Este é frequentemente um dos primeiros indicadores que um trader aprende; e depois de ver que ele nem sempre funciona, o RSI muitas vezes se torna um dos primeiros indicadores que os traders aprendem a ignorar ou esquecer.

Mas o RSI pode oferecer aos comerciantes um pouco mais do que o que ele pode fazer por padrão. Neste artigo, vamos examinar três métodos para negociar o RSI.

O uso padrão do RSI.

Cobrimos isso no artigo RSI: O Índice de Força Relativa. Também criamos um curso Brainshark para ajudar os traders a aprender melhor o indicador.

Se você gostaria de participar do Brainshark, você pode fazê-lo no seguinte link: Lição do RSI via Brainshark. Depois de completar as informações no livro de visitas, a lição começará.

A maneira padrão de negociar o RSI é aguardar que o valor do indicador seja movido para Overbought (acima de 70) & rsquo; ou & lsquo; Oversold (abaixo de 30) & rsquo; território, conforme mostrado abaixo.

Identificação de Força Relativa.

Uma vez que o RSI comece a sair dessa área, os comerciantes podem procurar desencadear uma negociação na direção oposta (vendendo quando o preço sai do território de sobre-compra e comprando quando o RSI sai do território de sobre-venda).

Isso, por si só, pode ser eficaz; particularmente quando analisado em gráficos de longo prazo e associado à gestão eficaz do dinheiro.

Método 1: Gráfico diário com taxa de risco para recompensa de 1 para 2.

A maneira mais simples de negociar com o RSI também pode ser uma das mais eficazes.

Como exemplo, o EURUSD teve cinco cruzamentos do RSI no gráfico diário em 2013, todos os quais foram vender inscrições conforme o RSI abaixou e até 70. Cada um deles é identificado e numerado no gráfico abaixo:

RSI Crossovers pode preceder movimentos enormes.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Observe que, das 5 instâncias do cruzamento de RSI no gráfico acima, três ocorreram imediatamente antes de mais de 500 reversões de pip.

Mais interessante: o par tendeu mais alto no ano; abrindo o ano em 1,3183 e fechando em 1,3776. E, no entanto, só vimos 5 sinais, todos contra-tendência; e 3 dos quais poderiam ter funcionado lindamente.

Assim, embora o EURUSD tenha trabalhado mais alto durante o ano, três dos cinco sinais de venda por RSI poderiam ter equivalido a negociações lucrativas.

Os comerciantes podem levar isso um passo adiante, ajustando sua relação risco-recompensa; porque, afinal, os cruzamentos de RSI são entradas de contra-tendências que buscam retrocessos de curto prazo. Se essas retrações alcançarem uma reversão completa (como o sinal nº 1 na tabela acima), o retorno potencial poderá ser grande e descomunal.

Método # 2: Capturando Inversões com Divergência RSI.

RSI Divergence pode ser uma maneira extremamente interessante de negociar com Força Relativa. Meu colega Walker England descreveu de maneira bonita o RSI Divergence no artigo How to Trade RSI Divergence.

Uma das atrações mais brilhantes do RSI Divergence é o potencial para grandes reversões.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Importância fundamental com a divergência do RSI é o gerenciamento de riscos; porque se a tendência não se inverter, o negócio pode ser extremamente caro, já que o trader fica em uma posição de contra-tendência.

A divergência de RSI pode ser mais rara do que as entradas de RSI padrão, mas os traders ainda precisam olhar para essas configurações potenciais com contexto: Usando taxas de risco-recompensa de 1 para 2 ou mais quando procuram por reversões. No artigo Como Negociar Reversões, nós nos aprofundamos mais na importância e aplicação do gerenciamento de risco quando pisamos nesses terrenos traiçoeiros.

Método # 3: como um gatilho com um filtro de tendência a longo prazo.

Múltipla Análise do Quadro de Tempo pode trazer um valor considerável para o profissional técnico; A chave disso é permitir que o trader assimile a ação do preço de diferentes pontos de vista.

Os comerciantes podem olhar para o gráfico de longo prazo para ter uma ideia da direção geral da tendência; e, em seguida, procure entrar no gráfico de prazo mais curto em consideração à tendência de longo prazo. O gráfico de longo prazo traz o luxo de permitir que o trader veja a "imagem maior", & rsquo; enquanto o período de tempo mais curto permite que o trader fique mais granular com sua entrada e pare a colocação.

Um exemplo primário dessa forma de análise seria a combinação do gráfico diário e do gráfico de 4 horas. Os comerciantes podem observar a tendência no gráfico diário e, após a classificação, a tendência pode procurar colocar entradas no gráfico de 4 horas.

Nós revisamos essa estratégia, assim como os horizontes mais curtos e de longo prazo no artigo, Trading Trends with RSI.

Os operadores podem avaliar tendências no gráfico diário com qualquer um dos vários mecanismos de identificação de tendências: Ação de preço, Médias móveis e ADX (Índice de direção média) são opções extremamente populares na avaliação de tendências.

Depois que o comerciante identificar a tendência, eles podem se mover para baixo no período de tempo mais baixo para tentar acionar uma entrada na direção dessa tendência. No exemplo abaixo, o trader já identificou a tendência como sendo & lsquo; up & rsquo; no gráfico diário e passou para o gráfico de 4 horas para inserir a posição:

Múltiplas Análises de Quadro de Tempo podem ajudar os traders a usar o RSI com mais eficiência.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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Recentemente, começamos a gravar uma série de vídeos de Forex sobre diversos tópicos. Nós agradecemos muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:

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Como negociar com RSI no mercado FX.

Ação de preço e Macro.

À medida que os traders aprofundam sua formação em Análise Técnica, eles freqüentemente começam uma jornada no caminho dos indicadores. Neste caminho são muitos indicadores, com muitas funções, usos e objetivos.

Alguns indicadores podem parecer funcionar melhor do que outros, dependendo dos objetivos do profissional; levando à popularidade desenfreada de muitos dos indicadores mais populares. No entanto, algo que deve ser esclarecido:

Um comerciante sábio me disse uma vez que os indicadores são apenas uma forma de uma fantasia. média móvel. Com certeza, os indicadores usam movimentos de preços passados para construir seu valor indicador; muito parecido com uma média móvel.

E como os preços passados não podem prever movimentos de preços futuros, o que uma interpretação complicada desses movimentos passados (como a de um indicador) faz para um comerciante?

Bem, enquanto os indicadores nunca serão perfeitamente preditivos de futuros movimentos de preços e ndash; eles certamente podem ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada em probabilidades, em um esforço para conseguir o que querem do mercado.

Neste artigo, vamos discutir um dos indicadores mais populares em Análise Técnica: RSI, ou o Índice de Força Relativa.

O que entra no RSI?

O Índice de Força Relativa medirá as variações de preço nos últimos X períodos (com X sendo a entrada que você pode inserir no indicador).

Se você definir o RSI de 5 períodos, ele medirá a força desse movimento de preços de velas em relação aos 4 anteriores (para um total dos últimos 5 períodos). Se você usar o RSI em 55 períodos, estará medindo a força ou fraqueza das velas nos últimos 54 períodos. Quanto mais períodos você usa, o & lsquo; mais lento & rsquo; o indicador parecerá reagir às recentes mudanças nos preços.

A imagem abaixo mostrará 2 indicadores RSI: o RSI superior é configurado com 5 períodos e o inferior em 55 períodos. Observe quanto mais errático os 5 períodos de RSI são comparados aos 55 períodos. Isso ocorre porque o indicador está mudando muito mais rápido devido ao menor número de entradas usadas para calcular seu valor.

RSI de 55 períodos (na parte inferior em azul) e RSI de 5 períodos (acima em vermelho)

O que RSI pode nos dizer?

Como um oscilador, o RSI irá ler um valor entre um e 100, e nos informará de quão forte ou fraco foi o preço excedido nos períodos observados. Se o RSI estiver lendo abaixo de 30, os comerciantes interpretarão frequentemente isso para significar que a ação de preço foi fraca e o ativo que está sendo traçado pode ser & lsquo; oversold. & Rsquo;

Se o RSI estiver lendo acima de 70, a ação do preço terá sido forte e o preço poderá ser comprado em excesso.

Criado por James Stanley.

Uso básico do RSI.

Como o indicador pode mostrar condições potencialmente sobre-compradas ou sobre-vendidas, os investidores muitas vezes levarão isso um passo adiante para procurar possíveis reversões de preços.

O uso mais básico do RSI é comprar para comprar quando o preço cruza e ao longo do nível 30, com o pensamento de que o preço pode estar se afastando do território de sobrevenda com força de compra, já que o preço já foi tomado muito baixo. A imagem abaixo irá ilustrar ainda mais:

Criado por James Stanley.

Pit-falls of Trading com RSI.

Inerentemente, o índice de força relativa apresenta uma falha para os comerciantes que tentam empregar o uso básico do indicador.

RSI, por sua natureza, procura inversões de preço. Ao comprar quando o RSI ultrapassa 30 ou "super vendido", & rsquo; os comerciantes estão comprando um mercado que já estava indo para baixo; intrinsecamente um comércio contra-tendência. E se um comerciante estiver vendendo quando o RSI cruza abaixo de 70, o mercado tem aumentado o suficiente para ser & lsquo; over-bought & rsquo; e o comerciante está iniciando uma posição de venda.

Se o mercado estiver variando, isso pode ser um traço desejável em um indicador, pois os comerciantes geralmente podem procurar iniciar entradas em um intervalo com RSI. No entanto, se o mercado estiver variando, os resultados podem ser desfavoráveis à medida que o preço continua a se mover na direção de tendências, deixando os comerciantes que abriram negociações na direção oposta em uma posição comprometida. A imagem abaixo ilustra mais esta situação:

Criado por James Stanley.

Como você pode ver no gráfico acima, o preço foi muito importante quando quatro disparadores de venda de RSI diferentes ocorreram (todos circulados em vermelho). Apesar do fato de que esses disparadores de venda aconteceram, o preço continuou a aumentar. Se os comerciantes tivessem aberto posições curtas com esses gatilhos, estarão na posição precária de gerenciar um comércio perdedor.

Talvez mais preocupante seja o fato de que alguns comerciantes não estão usando paradas em suas posições de negociação, e o comerciante que procura vender um mercado comprado demais porque o RSI se movia abaixo dos 70, pode encontrar perdas comerciais significativas como a força que originou o indicador para ler acima de 70 continua a carregar preços mais elevados.

Ao negociar com RSI, o gerenciamento de riscos é de extrema importância & ndash; Como as tendências podem se desenvolver a partir de intervalos, e os preços podem se mover contra o comerciante por um longo período de tempo.

Em nosso próximo artigo, nós veremos como os comerciantes podem tentar compensar esta armadilha do RSI ao negociar estratégias de tendências.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.

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Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.

O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:

O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Pontos totais feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Pontos totais feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• Drawdown máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Pontos totais feitos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• Drawdown máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:

A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.

O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:

• Número de trades = 50.

• Número de Vencedores = 88%

• Total de pontos feitos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:

• Número de trades = 127.

• Número de Vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• Drawdown máximo = -7,25%

Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:

• Número de trades = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• Drawdown máximo = -19,38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• Drawdown máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!

No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.

Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.

Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.

Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.

Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado pela leitura. Você pode gostar:

- Como vencer Wall Street: 30 + estratégias de negociação para ações.

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.

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14 opiniões.

21 de janeiro de 2016.

Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.

22 de janeiro de 2016.

Concordou, pode ser interessante ver como vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.

24 de janeiro de 2016.

Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:

SetPositionSize (1, spsShares)

Além disso, você precisa deste?

25 de janeiro de 2016.

Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.

PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.

26 de janeiro de 2016.

melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.

26 de janeiro de 2016.

Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?

25 de janeiro de 2017.

A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o aumento de capital, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.

25 de janeiro de 2017.

Sim, esse é um bom ponto. Eu estava querendo atualizar este artigo.

25 de janeiro de 2017.

Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?

25 de janeiro de 2017.

Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.

26 de janeiro de 2017.

O universo das ações está completo ou existe viés de sobrevivência nos resultados?

Não me lembro agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques retirados da lista. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.

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Recursos educacionais recomendados:

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JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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Você me disse para adicionar minhas outras contas, adicionei minha conta do Gmail, mas você não respondeu bem.

Quando busco meu nome, você publica resultados estranhos. As duas imagens que são eu foram removidas de um site que eu encerrei. Remover.

Ao pesquisar meu nome, estranha propaganda de imagens de palhaço vem para o capitão o palhaço em outro estado, REMOVA-O.

e as imagens.

Todas as coisas tentando implicar coisas estranhas.

O Yahoo pode desenvolver a opção para imagens serem vistas como uma apresentação de slides? Isso ajudaria em vez de ter que percorrer cada imagem e tornar esta experiência do Yahoo mais agradável. Obrigado pela sua consideração.

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US Search Mobile Web.

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Três métodos para negociar o RSI.

Ação de preço e Macro.

Indicadores podem ser perigosos.

A razão para isso é simples: os indicadores não têm melhor chance de prever o futuro com 100% de precisão do que qualquer um de nós, como seres humanos.

Com a análise técnica, isso é tudo o que realmente estamos fazendo: olhar para o passado para ter uma idéia de como melhor trocar futuros movimentos de preços. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a associar as probabilidades de sucesso; e indicadores podem ajudar os comerciantes a identificar mais facilmente configurações de alta probabilidade.

Um dos indicadores mais aceitos universalmente é o RSI, ou o Índice de Força Relativa. Este é frequentemente um dos primeiros indicadores que um trader aprende; e depois de ver que ele nem sempre funciona, o RSI muitas vezes se torna um dos primeiros indicadores que os traders aprendem a ignorar ou esquecer.

Mas o RSI pode oferecer aos negociadores um pouco mais do que o que pode fazer por padrão. Neste artigo, vamos examinar três métodos para negociar o RSI.

O uso padrão do RSI.

Cobrimos isso no artigo RSI: O Índice de Força Relativa. Também criamos um curso Brainshark para ajudar os traders a aprender melhor o indicador.

Se você gostaria de participar do Brainshark, você pode fazê-lo no seguinte link: Lição do RSI via Brainshark. Depois de completar as informações no livro de visitas, a lição começará.

Identificação de Força Relativa.

Isso, por si só, pode ser eficaz; particularmente quando analisado em gráficos de longo prazo e associado à gestão eficaz do dinheiro.

Método 1: Gráfico diário com taxa de risco para recompensa de 1 para 2.

A maneira mais simples de negociar com o RSI também pode ser uma das mais eficazes.

RSI Crossovers pode preceder movimentos enormes.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Observe que, das 5 instâncias do cruzamento de RSI no gráfico acima, três ocorreram imediatamente antes de mais de 500 reversões de pip.

Assim, embora o EURUSD tenha trabalhado mais alto durante o ano, três dos cinco sinais de venda por RSI poderiam ter equivalido a negociações lucrativas.

Os comerciantes podem levar isso um passo adiante, ajustando sua relação risco-recompensa; porque, afinal, os cruzamentos de RSI são entradas de contra-tendência em busca de retrocessos de curto prazo. Se essas retrações alcançarem uma reversão completa (como o sinal nº 1 na tabela acima), o retorno potencial poderá ser grande e descomunal.

Método # 2: Capturando Inversões com Divergência RSI.

Uma das atrações mais brilhantes do RSI Divergence é o potencial para grandes reversões.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Método # 3: como um gatilho com um filtro de tendência a longo prazo.

Nós revisamos essa estratégia, assim como os horizontes mais curtos e de longo prazo no artigo, Trading Trends with RSI.

Os operadores podem avaliar as tendências no gráfico diário com vários mecanismos de identificação de tendências: Ação de preço, Médias móveis e ADX (Índice de direção média) são opções extremamente populares na avaliação de tendências.

Múltiplas Análises de Quadro de Tempo podem ajudar os traders a usar o RSI com mais eficiência.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.

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