Estratégia de opção de borboleta.
Se você é um investidor, então você pode usar opções para ganhar dinheiro que não pode ser copiado com outros títulos negociáveis, como títulos e ações. É importante saber que todos os tipos de negociação de opções não incluem riscos.
No entanto, a maioria deles está associada a perdas potenciais. Essas perdas podem ser facilmente minimizadas com certas estratégias e a estratégia de opção de borracha de ferro é a que funciona perfeitamente. Este artigo apresentará a definição de estratégia de opção de borracha de ferro e como ela funciona.
O que é Butterfly Option Strategy?
A estratégia de opção de borracha de ferro está entre as melhores estratégias de opções que são amplamente conhecidas por causa de suas mudanças de altura. Toda estratégia recebeu o nome de uma criatura como um condor ou uma borboleta. No entanto, a estratégia de opção de borracha de ferro foi criada com a combinação de colocação de touro e espalhamento de chamadas de urso. Esta combinação vem com uma data de caducidade similar que converge no preço médio da greve.
Uma chamada curta e curta, ambas são vendidas ao preço de exercício que combina para formar o corpo de uma borboleta. A colocação e a chamada são então compradas abaixo e acima desse preço de ataque médio em relação aos tipos de asas. Esse tipo de estratégia é muito diferente da disseminação básica da borboleta por dois meios. Na verdade, é um spread de crédito que paga um prémio líquido aos investidores em aberto. A outra posição de borboleta é esse tipo de posição que está associada ao spread de débito. Ele precisa de quatro contratos diferentes no lugar de três.
Como é utilizada a Estratégia de Opção de Borboleta?
De acordo com a estratégia de opção de borracha de ferro, há uma limitação do ganho e perda de investidores. A estratégia foi projetada para permitir que você mantenha uma determinada parcela do prémio que é paga inicialmente. Isso ocorre quando o preço e o índice de segurança fecham entre os preços de exercício inferior e superior. Você terá que utilizar essa estratégia de opção de borracha de ferro quando tiver certeza de que o instrumento subjacente permanecerá dentro desse intervalo de preço específico até o prazo de validade das opções.
Você ganhará um lucro maior quando o preço do instrumento subjacente se fechar ao preço médio de exercício. Você observará uma perda no caso de o preço fechar acima ou abaixo do preço de exercício. Você pode determinar o ponto de equilíbrio, incluindo ou subtraindo o valor do prémio que é recebido pelo preço médio de exercício.
Não é obrigatório que os preços de ataque inferior e superior permaneçam equidistantes do preço médio da greve. A estratégia de opção de borracha de ferro é criada com a polarização em qualquer uma das duas direções. Você pode observar que os preços das ações minha queda ou aumento, mas isso acontecerá até certo nível.
Também é importante saber que as borboletas de ferro podem ser facilmente invertidas para ter posições longas no preço de ataque médio. No entanto, as posições mais curtas são colocadas nas asas. Isso geralmente é feito quando você está ganhando lucros maiores durante o tempo de alta volatilidade para esse instrumento em particular.
Como outras estratégias de negociação de ações, é realmente importante que você entenda o uso da estratégia de opção de borboleta se você quiser maximizar seus lucros através de negociação de ações. Alguns sistemas de negociação automatizados (por exemplo, HBSwiss) aplicam-se com sucesso também.
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Butterfly Spread.
A propagação da borboleta é uma estratégia neutra que é uma combinação de uma propagação de touro e um espalhamento de urso. É um lucro limitado, estratégia de opções de risco limitado. Existem 3 preços impressionantes envolvidos em uma propagação de borboletas e pode ser construído usando chamadas ou colocações.
Venda 2 chamadas ATM.
Long Call Butterfly.
Os spreads longos de borboleta são inseridos quando o investidor pensa que o estoque subjacente não aumentará ou diminuirá muito por expiração. Usando chamadas, a borboleta comprida pode ser construída comprando uma chamada em dinheiro fraca mais baixa, escrevendo duas chamadas em dinheiro e comprando outra chamada de cancelamento fora do dinheiro. Um débito líquido resultante é tomado para entrar no comércio.
Lucro limitado.
O lucro máximo para o longo spread de borboleta é atingido quando o preço das ações subjacentes permanece inalterado no vencimento. A esse preço, apenas a chamada de menor escalonamento expira no dinheiro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Chamada Longa - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente = Preço de Ataque de Chamadas Curtas.
Risco Limitado.
A perda máxima para o longo spread de borboleta é limitada ao débito inicial tomado para entrar no comércio mais comissões.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição de propagação da borboleta. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Breakeven Superior = preço de greve da High Call Strike Call Long - Prêmio Líquido pago Ponto de Breakeven mais baixo = preço de greve da baixa chamada Longo Inferior + Prêmio Líquido pago.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma borboleta de chamada longa comprando uma chamada JUL 30 por US $ 1100, escrevendo duas chamadas JUL 40 por US $ 400 cada e comprando outra chamada JUL 50 por US $ 100. O débito líquido para entrar na posição é de US $ 400, o que também é a perda máxima possível.
No vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 40. O JUL 40 chama e a chamada JUL 50 expira sem valor enquanto a chamada JUL 30 ainda tem um valor intrínseco de $ 1000. Subtraindo o débito inicial de US $ 400, o lucro resultante é de US $ 600, o que também é o lucro máximo alcançável.
Resultado máximo de perda quando o estoque está negociando abaixo de US $ 30 ou acima de US $ 50. Com US $ 30, todas as opções expiram sem valor. Acima de US $ 50, qualquer "lucro" das duas chamadas longas será neutralizado pela "perda" das duas chamadas curtas. Em ambas as situações, o comerciante de borboletas sofre perda máxima, que é o débito inicial para entrar no comércio.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de estoque, o spread de borboleta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para a propagação da borboleta, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.
Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As estratégias a seguir são semelhantes à propagação da borboleta, pois também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.
Borboleta curta.
A estratégia inversa para a borboleta longa é a borboleta curta. Os spreads curtos de borboleta são usados quando a alta volatilidade é esperada para empurrar o preço das ações em qualquer direção.
Long Put Butterfly.
A longa estratégia de negociação de borbochas também pode ser criada usando puts em vez de chamadas e é conhecida como uma borboleta longa.
Wingspreads.
A propagação da borboleta pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.
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Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
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Mariposa de ferro.
A propagação de borracha de ferro é uma estratégia limitada de risco, estratégia de negociação limitada que é estruturada para uma maior probabilidade de ganhar um lucro menor e limitado quando o estoque subjacente é percebido como tendo baixa volatilidade.
Vender 1 ATM Call.
Para configurar uma borboleta de ferro, o comerciante de opções compra um golpe mais baixo fora do dinheiro, vende uma greve média no dinheiro, vende uma greve média no dinheiro e compra outra vantagem maior, chamada de dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.
Lucro limitado.
O lucro máximo para a estratégia de borboleta de ferro é alcançado quando o preço do estoque subjacente no vencimento é igual ao preço de exercício no qual as opções de compra e venda são vendidas. A esse preço, todas as opções expiram sem valor e o comerciante de opções consegue manter todo o crédito líquido recebido ao entrar no comércio como lucro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente = Preço de Ataque de Chamada Curta / Pôr.
Risco Limitado.
A perda máxima para a estratégia de borboleta de ferro também é limitada e ocorre quando o preço das ações cair em ou abaixo da greve mais baixa da compra comprada ou aumentar acima ou igual à greve mais alta da compra comprada. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o crédito líquido recebido ao entrar no comércio.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Lançamento Longo de Chamada - Preço de Partida de Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões Paga A Perda Máxima ocorre quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da Longa Chamada OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.
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Trading Iron Butterflies On Nadex Binários.
À primeira vista, o termo & ldquo; Iron Butterfly & rdquo; Pode soar como um oxímoro. O ferro é um elemento que é duro e forte. Uma borboleta é um inseto que voa graciosamente pelo ar. Como pode algo difícil e forte e algo que voa graciosamente através do ar seja relacionado, primeiro um ao outro e, segundo, a negociação? Esta é uma estratégia forte e, se você puder desenhar um diagrama em seu gráfico das posições que você mantém, é semelhante a uma borboleta, e cada contrato pode ser pensado como uma asa.
Na negociação, há uma estratégia de borboleta e uma estratégia de borboleta de ferro. No entanto, quando negociado na plataforma Nadex, não há muita diferença entre os dois. A borboleta de ferro pode se referir ao prémio que é coletado, mas muitas vezes, os termos são intercambiáveis.
Se você estivesse negociando opções, a borboleta básica seria um spread de débito que requer quatro contratos, enquanto que a borboleta de ferro é um spread de crédito que lhe paga um prêmio líquido aberto e exige três contratos.
Essa estratégia geralmente é feita em pares de moedas que mostraram consistentemente uma baixa volatilidade em um comunicado de imprensa. Este tipo de comércio está programado para expirar logo após o lançamento da notícia, a menos de duas horas de distância. Selecione um comércio binário ITM idealmente com um potencial de lucro máximo de US $ 15-25 nos dois lados da compra e venda. Você deseja escolhê-los perto de distâncias iguais de onde o mercado está negociando atualmente.
Para implementar esta estratégia, você quer vender o contrato superior e comprar o contrato mais baixo, esperando que o mercado expire entre os dois. Dessa forma, você ganha em ambos os lados. Aqui é um exemplo para entender melhor como esta estratégia funciona.
Venda US Tech 100 & gt; 2836 (4:15 PM) $ 30 ou superior.
Compre US Tech 100 & gt; 2824 (4:15 PM) $ 70 ou menos.
Você pode ver que este exemplo está mostrando que você deve colocar duas ordens separadas no mesmo instrumento: uma compra e uma venda. Ambos têm os mesmos tempos de expiração. Se o mercado se instalar entre 2824 e 2836, você será rentável em ambos os seus contratos. Quantos? À medida que o mercado permanece no meio das duas greves e o tempo aproxima-se da expiração, o tempo expira e o valor aumenta. Deixe-se supor que você conseguiu comprar o binário acima por US $ 70 e você saiu antes do vencimento em US $ 95. Esse é um lucro de US $ 25. No lado da venda, deixe-se dizer que você conseguiu vender o binário acima por US $ 30 e, novamente, você expirou antes do vencimento para proteger seus lucros em US $ 5, dando-lhe um lucro de US $ 25. Seu lucro total neste comércio de borracha de ferro teria sido de US $ 50! Isso é muito bom!
Mas e se um lado não fosse lucrativo? E se o mercado se mudou contra você e foi voando até 2836 e se estabeleceu em 2840? Bem, usando os mesmos números de cima, você perderia $ 70 no lado da venda de sua borboleta. No lado da compra, você ainda teria feito o mesmo lucro de US $ 30, se você sair cedo, com uma perda de US $ 40 no total. Ao fazer a estratégia de borboleta de ferro, é extremamente importante que seus lucros de compras se estabeleçam, caso o mercado se mova para cima ou para baixo. Então, o one & ldquo; wing & rdquo; pode pegar o seu lado do lucro. Uma vez que esse lado se beneficiou, você espera que o mercado se mova de novo para que o outro & ldquo; wing & rdquo; pode obter lucros. Você faz lucro novamente e sai antes do vencimento. Esse é sempre o cenário de borboleta binário ideal.
Deixe-nos analisar este comércio de borracha de ferro ainda mais. Ele oferece um excelente índice de perda de vitórias, se houver uma perda total de um lado de US $ 70, o outro lado ganharia US $ 30 com uma perda máxima de US $ 40. No entanto, se expirar entre as greves e ambos lucraram, o potencial de lucro máximo é de US $ 60, com apenas um risco máximo de US $ 40.
Em qualquer troca de borracha de ferro, certifique-se de ter disparadores de parada configurados ou gerenciar suas paradas para evitar uma perda total de um lado. É uma boa idéia sair quando atinge a greve e o preço é de cerca de US $ 50. Isso permitirá que você quebre mesmo que um lado vai perder e um irá lucrar em torno de US $ 25-30.
Se você estiver usando essa estratégia antes de um anúncio de notícias, você quer entrar no comércio aproximadamente cinco a vinte minutos antes da divulgação das notícias. Isso permitiria que você aproveitasse o aumento da volatilidade implícita, o que permitiria o comércio em uma gama mais ampla, permitindo assim um maior potencial de lucro.
Esta é uma estratégia em que você pode entrar. Isso significa que você pode entrar no contrato superior ou no contrato inferior e depois entrar no outro lado em um momento mais oportuno. Outros contratos também podem ser adicionados aos originais, criando mais pernas.
Para saber mais sobre Iron Butterflies e outras estratégias binárias e sobre como trocá-las com o Nadex, vá para ainvestigação. O Instituto Apex Investing oferece educação gratuita e acesso gratuito aos analisadores de scanner e binário Nadex. Os comerciantes membros são convidados a negociar nos quartos, aproveitar os serviços de sinais comerciais, ter indicadores-chave e acessar o Fórum Apex. O conteúdo do fórum é atualizado diariamente e inclui mais de 8000 membros. Em uma comunidade de aprendizado experiente, bem como os comerciantes que se aproximam, os comerciantes de todos os níveis aprendem a negociar binários Nadex e se espalham em profundidade, bem como futuros, Forex, ações e opções, e ganham uma vantagem para negociação comercial bem sucedida.
O artigo anterior é de um dos nossos contribuidores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada.
Educação gratuita.
Nadex Trade Of The Day - The Iron Butterfly Trade.
Se você tem um agendado horário de trabalho diurno e não pode seguir os mercados do jeito que você gostaria, aqui está um comércio que você pode tomar em sua hora de almoço. Eu recentemente segui uma estratégia apresentada por Christopher Wall, Tradutor Oficial e Educador do Grupo de Comércio Binário. Depois de assistir um par de negócios jogar fora, e fazer alguns back-testing, eu decidi experimentá-lo na minha conta de demonstração Nadex. Depois de meia dúzia de comércios, estou muito satisfeito com os resultados até agora.
Muitos comerciantes evitam comercializar no horário de almoço porque não há muito volume no mercado. Com as opções binárias da Nadex, a estratégia de "borboleta de ferro" permite aproveitar o baixo volume e um mercado de viagens laterais. Embora existam várias estratégias e indicadores que você pode usar, minha estratégia tem regras bastante simples:
Selecione o período de tempo EST de 11 am a 1 p. 100 para o índice US 500, que reflete o mercado de futuros emini S & amp; P (/ ES). Desenhe suporte e linhas de resistência nos preços diários altos (resistência) e diários baixos (suporte) para o mercado. Coloque uma ordem de VENDA no primeiro preço de exercício acima da resistência diária, e uma ordem de COMPRA ABAIXO da linha de suporte diária. Coloque uma ordem de trabalho / limite que satisfaça seus critérios de risco / recompensa. Uma vez que ambas as ordens pendentes estão provavelmente dentro do dinheiro. Você pode querer "percorrer" esse comércio e aguardar que o mercado chegue perto de você antes de fazer seu comércio. Quanto mais perto o mercado chegar às suas vitórias COMPRAR e VENDER, melhor será o seu risco / recompensa. Se ambos os lados do seu preenchimento de borracha de ferro preencher, é hora de administrar o comércio. Se o mercado ameaçar um dos seus negócios perto do vencimento, você pode querer sair dessa perna para preservar algum lucro ou minimizar as perdas. A outra perna será boa. Se o mercado estiver cortando de lado entre as duas greves, então você pode querer simplesmente sentar-se, curtir seu sanduíche e deixar ambos os lados do comércio expirarem no dinheiro para obter o lucro total. É isso aí. Simples e simples. Os fundamentos têm em mente, há muitas maneiras de olhar para negociar essa estratégia e eu recomendo ver o vídeo de Christopher Wall na parte inferior desta publicação. Ele faz um excelente trabalho de explicar as borboletas de ferro em maior detalhe.
Vejamos o comércio de "Iron Butterfly" de ontem: (18 de fevereiro de 2015):
IBF Trading Chart.
As linhas verticais foram traçadas no gráfico Nadex (acima), indicando o período de tempo de 11 a 13 horas. Olhando para trás no movimento de preços para o dia, a resistência foi em 2095.5 e o apoio foi estabelecido em 2089.5. Usando as regras descritas acima, foram colocadas as seguintes ordens pendentes / funcionais:
Contrato: US 500 (Mar) & gt; 2095.5 (1PM) Vencimento: Qua Feb 18 13:00:00 EST 2015 Direção: VENDA Quantidade: 5 Preço: 25.00.
Contrato: US 500 (Mar) & gt; 2089.5 (1PM) Vencimento: Qua Feb 18 13:00:00 EST 2015 Direção: COMPRAR Quantidade: 5 Preço: 75.00.
Ambas as ordens pendentes foram profundas no dinheiro arriscando US $ 75 para fazer US $ 25, por contrato. Tempo para ser paciente e ver o que acontece.
O pedido de VENDA foi preenchido às 11h25, quando o mercado atingiu o pico. Durante a próxima hora, o mercado moveu-se para baixo e depois para o lado oposto. Não parecia que o pedido BUY preencheria. Às 12h40, o mercado caiu praticamente o suficiente para preencher o pedido ACABADO pendente. Agora, ambos os lados da Iron Butterfly estão no mercado. Tempo para administrar o comércio.
Com 15 minutos restantes no comércio, era hora de administrar o lado de compra do comércio. O lado da VENDA parecia seguro. Às 12h45, o mercado aumentou brevemente, fazendo com que o contrato BUY valesse US $ 50. Se este comércio fosse um comércio ao vivo versus um comércio de demonstração, o movimento inteligente poderia ter sido sair da ordem BUY por um lucro garantido de US $ 50. Mas isso era um comércio de demonstração, e eu queria ver como o mercado respondeu às minhas regras. Às 12h50, o mercado desceu mais, ameaçando a perna inferior da Mariposa de Ferro antes de ficar sem gás e expirando no dinheiro.
Ambos os lados da Iron Butterfly expiraram no dinheiro por um lucro bruto de US $ 250,00, menos US $ 18,00 em taxas de câmbio por um lucro líquido de US $ 232,00. Isso vai comprar um bom almoço!
Há muitas maneiras de implementar essa estratégia. Com apenas 6 desses negócios sob o meu cinto, não vou negociar essa estratégia ao vivo até que eu tenha pelo menos 20 transações de demonstração no meu cinto. Mas parece muito promissor até agora. Agradecimentos especiais a Christopher Wall e ao Binary Trade Group por exporem-me a esta estratégia.
Sobre Christopher Wall:
Christopher Wall é um comerciante e educador oficial com The Binary Group (BTG). Ele troca principalmente opções binárias usando a troca NADEX. Além disso, ele faz LIVE chamadas para as oportunidades para os membros do grupo BTG privado do Facebook em uma base diária, juntamente com outros instrutores BTG. O BTG oferece aos comerciantes novos e experientes sessões de treinamento diárias para negociar as Opções Binárias da Nadex. Treinando e ajudou muitos a aprimorar suas habilidades comerciais.
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Se você quiser saber mais sobre o Nadex, ou como trocar opções binárias, verifique nossa biblioteca de videogames gratuita e saiba por que essa pode ser uma nova maneira interessante de diversificar sua carteira de negociação.
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The Trading Pub Team.
4 Responses to Nadex Trade Of The Day - The Iron Butterfly Trade.
O vídeo é privado?
Oi Mike, desculpe por esse problema. Aparentemente, o video foi feito privado pelo editor em algum momento e não tínhamos conhecimento disso. Se você quiser ver um vídeo diferente no Iron Butterfly Trade com a Nadex, envie-nos um email para supporttradingpub e teremos prazer em compartilhar um link de vídeo diferente.
Você já demonstrou isso 20 vezes?
Ei, só queria publicar um vídeo atualizado para vocês. O original teve que ser editado e corrigido.
Atualizar. Já não estou com o BTG. Apenas um FYI. Tradutor independente agora.
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